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삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형] Class Ce

UT8115
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
삼성운용 주식파생형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
845 억원 27.57% 1.19 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2025.12.12

기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]

펀드위험등급

구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 표준편차(%) 24.74 20.38 19.71 19.28 17.86 17.65
%순위 25 44 46 52 54 91
유형평균 24.67 20.32 19.64 19.21 17.79 17.51
BM민감도 BM민감도 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00
%순위 24 45 47 56 57 92
유형평균 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99
트래킹에러(TE,%) 트래킹에러(TE,%) 0.70 0.57 0.92 0.95 1.24 1.40
%순위 75 57 38 16 21 26
유형평균 0.41 0.38 0.84 0.89 1.18 1.29
Sharpe Ratio Sharpe Ratio 4.61 4.13 2.94 1.34 1.06 0.44
%순위 72 78 92 82 91 93
유형평균 4.65 4.16 2.96 1.37 1.10 0.48
젠센알파(%) 젠센알파(%) -0.62 0.35 2.52 1.77 1.68 1.49
%순위 72 78 92 83 91 92
유형평균 0.41 0.97 3.03 2.28 2.35 2.28
정보비율(IR) 정보비율(IR) -1.38 0.08 1.80 1.79 1.23 1.05
%순위 80 77 76 57 83 91
유형평균 -0.66 1.08 2.36 2.38 1.80 1.72
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
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