역내펀드 > 판매펀드리스트 > 위험분석

삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형] Class A

UT1143
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
삼성운용 주식파생형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
845 억원 27.75% 0.59 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2025.12.12

기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]

펀드위험등급

구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 표준편차(%) 24.73 20.37 19.70 19.27 17.85 17.63
%순위 23 38 41 48 49 87
유형평균 24.67 20.32 19.64 19.21 17.79 17.51
BM민감도 BM민감도 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99
%순위 21 40 41 51 52 88
유형평균 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99
트래킹에러(TE,%) 트래킹에러(TE,%) 0.70 0.57 0.92 0.95 1.24 1.40
%순위 76 58 39 17 24 27
유형평균 0.41 0.38 0.84 0.89 1.18 1.29
Sharpe Ratio Sharpe Ratio 4.63 4.16 2.97 1.37 1.10 0.47
%순위 56 46 59 42 60 76
유형평균 4.65 4.16 2.96 1.37 1.10 0.48
젠센알파(%) 젠센알파(%) -0.02 0.97 3.12 2.37 2.27 2.09
%순위 55 45 59 43 60 75
유형평균 0.41 0.97 3.03 2.28 2.35 2.28
정보비율(IR) 정보비율(IR) -0.59 1.06 2.41 2.41 1.70 1.47
%순위 67 51 54 23 41 57
유형평균 -0.66 1.08 2.36 2.38 1.80 1.72
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
자료제공: (주)KG제로인 BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용할 수 없습니다.